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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這里的F （X1）一是一個(gè)點(diǎn)的F X值。那么這一點(diǎn)的面積為0。F X1的值不是應(yīng)該為0嗎？如果上述成立的話。那么下面的公式也應(yīng)該成立吧。
老師 V=(F0-K)e^-rt 和 V=(S0-K)e^-rt 這兩個(gè)公式是一樣的嗎？即F0=S0？
老師，在forward price vs expected future spot price 中，According to CAPM, 如果underlying asset return 和 market return 的correlation 是負(fù)相關(guān)，那么E(St)>F 嗎？還是E(St)<F？
在做無套利定價(jià)時(shí)為什么不是22delt-1-f=（20delt-f）ert呢，算fu也就是利潤時(shí)不考慮期權(quán)費(fèi)嗎
F0=S0erT中的F0為什么是遠(yuǎn)期現(xiàn)在的價(jià)格呢，不應(yīng)該是遠(yuǎn)期到期時(shí)交易的價(jià)格嗎
老師，在檢驗(yàn)方差的時(shí)候，卡方檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)的decision rule是不是F 或者卡方 > 關(guān)鍵值，就是拒絕原假設(shè)呀？
t檢驗(yàn)和f檢驗(yàn)在這里有什么區(qū)別，為什么說存在多重共線性會(huì)導(dǎo)致t檢驗(yàn)不通過但是f檢驗(yàn)通過？
問題不是問的F（1，2）嗎
F統(tǒng)計(jì)量拒絕，就是多重共線性嗎
f分布視頻里老師都沒怎么講 直接略過的。。。
求導(dǎo)不是應(yīng)該為。f（x）=1/8么
請問這張圖的f和S指的什么呀？
老師卡方分布和F分布的應(yīng)用麻煩說下
為什么這里不用下降來做等式求F
精 起初以f0賣出期末平倉不理解
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