老師,為什么和評級好的公司建立關系后你需要遞交的抵押品少于和評級差的公司?B選項是這意思吧？
老師，這個題目怎么做？
老師你好，PD和Exposure反向變動不就是RWR嗎？為什么122題第四條是錯的？
老師，您好，畫顏色的那段，怎么理解？
請問 在期權期貨中 為什么price 不等于value
老師，56題不對吧，Vasicek沒有假設波動率遞減啊，應該是model3的波動率隨著時間流逝而遞減吧？
老師你好，44題不懂，答案好簡單
請問為什么float的值是300million呢？老師講的還是不太能理解
如圖。習題集26頁第56題的第二個，為什么說Vasicek model assumes decreasing volatility of future short term rates
請問 為什么當市場利率上升時 歐洲美元期貨的成本高
請問這道題怎么做？為什么不選c
講義19頁說的是volatility與return之間有負相關的關系。leverage effect解釋的是return下降，volatility上升。講義26頁中l(wèi)everage effect解釋的是high return ，low volatility。所以leverage effect到底應該怎么理解。第19頁講義中已經(jīng)提到了volatility與return之間是負相關，為什么26頁又再次強調(diào)low volatility high return兩者之間有什么區(qū)別跟聯(lián)系嗎？
老師您好，請問568和574兩題有什么不同，都是mean reverting, 但為什么568題是可能大于可能小于，574題是小于？還有564題也是，（圖片上傳不下了）題干并沒有告訴是正相關還是負相關，就選了大于。
老師能給我解釋一下C選項嗎？
12題為什么選A？講義上不是有原話么？Assets are bundles of factors.
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