老師好，請問618題為什么選B?
No324 按照A選項的解釋 那我覺得D選項也沒錯啊 為什么選a 為什么不選d
No319 請問這題為什么選b
No318 請問這題為什么選a
No317 請問這題為什么選a
為什么uncertainty會產(chǎn)生極差風(fēng)險？極差風(fēng)險是什么？
答案是不是錯了？
老師你好。如果delta-normal算bond的VaR，這個結(jié)果是dollar VaR還是percentVaR？如果要求算bond的DollarVaR，前面已經(jīng)有一個duration*price了，后面還需要再乘以一個bond的price嗎？
老師你好。這道題也可以這樣算嗎？
請問這題如何理解
beta為1.5，是不是直接可以定義A的期望收益高于市場組合的期望收益？
C選項不太明白
老師您好。這道題的CD選項，是不是因為沒有指明是call option還是put option而錯的？call 在deep OTM的時候delta normal的方法最沒有效果，put在deep ITM的時候最沒有效果？
請問收益率低估，導(dǎo)致價格高估如何理解？
老師您好，這題中，sortino ratio 的分母上，為何MAR用的是risk free rate?謝謝。
程寶問答
金程問答