金程問(wèn)答
老師您好: 請(qǐng)您用一個(gè)例子, 舉例說(shuō)明 講義 P223的 STANDARD APPROACH 的公式的意思, 記得舉例的時(shí)候故意設(shè)計(jì)幾個(gè)虧損的年份..... 幺老師在網(wǎng)課中的描述我不大明白, 謝謝老師!
該題中，第三個(gè)表述也不正確啊，因?yàn)橐活愬e(cuò)誤和二類錯(cuò)誤都是針對(duì)原假設(shè)而言的，所以表述錯(cuò)誤的應(yīng)該是一、二和三，對(duì)不對(duì)？
D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里
這題我是用計(jì)算器按的，我選用的是樣本標(biāo)準(zhǔn)差的數(shù)據(jù)，但這樣會(huì)沒(méi)有答案，需要用總體標(biāo)準(zhǔn)差才有答案，這里為什么用總體標(biāo)準(zhǔn)差？
老師您好: 請(qǐng)您用通俗語(yǔ)言, 解釋下, Notch-up 和down.... 網(wǎng)課一笑而過(guò)....木有搞懂呀~ 謝謝老師!
write 一個(gè)期權(quán)，是 long 還是 short ? 有點(diǎn)混淆了
這道題的算法不能理解，premin的不是應(yīng)該是實(shí)際值-預(yù)測(cè)值嗎？答案怎么會(huì)是預(yù)測(cè)值-實(shí)際值？
老師，stack 和 strip hedge, A 和D選項(xiàng)分別對(duì)應(yīng)哪個(gè)hedge？
請(qǐng)問(wèn)市場(chǎng)利率y和MD的反向關(guān)系怎么理解
請(qǐng)問(wèn)為什么GARCH會(huì)制造肥尾
請(qǐng)問(wèn)為什么GARCH會(huì)制造右尾
老師您好，請(qǐng)問(wèn)573題從哪里看出是nonlinearity？
LTCM沒(méi)有被強(qiáng)制平倉(cāng)嗎？
老師您好，麻煩解釋一下566題題干和選項(xiàng)的意思。謝謝！
這道題為什么一減就沒(méi)有了？belta為什么等于0.4936
程寶問(wèn)答
