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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，為什么d1一定大于d2？
請問N(-d2)等于1-N(d2)嗎？
39d don’t we have some case exist like this? On answer D
請問commodity forward contract （cont‘d）這個cont‘d是什么意思
為什么d是錯的？ 如何理解d中劃紅線的部分？
為什么是求N(-d2)而不是求N(d2),違約概率是一直是N(-d2),還是有時候是N(-d2)，有時候是N(d2)？
MD的計算公式，D除以（1+y），分母的D到底是什么D？為什么這里是10呢？
1-N（d1）=N(-d1)?d2也是類似吧？N（d1）代表什么意思？Nd2是call的提前行權(quán)概率
百題 信用風(fēng)險第13題 為什么不可以直接是(1-d1)(1-d2)(1-d3)d4=6.1% 即Marginal PD 4
老師，put的定價公式是k.(e^-rt)*N(d2)-SN(d1)嘛 這里的N(d2)指的是？
in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
dollar duration=D*P，這里的D是modified duration還是macaulay duration呢？？？
我們deltaP=-D*P*deltaY，這里面的duration是Mac D 還是 MD？？
Merton的DtD與PD是 d2，還是N（-d2）
Merton的是d2還是-d2？KMV的是DtD
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