金程問(wèn)答
老師，這道題怎么理解？我不知道它想問(wèn)啥
老師，101題的公式是哪個(gè)??？我在講義上沒(méi)找到
老師你好，請(qǐng)問(wèn)此類(lèi)型題為什么不可以X又借fixed又借floating的。這樣X(jué)給Y 5.3%的fixed，相當(dāng)于fixed部分X能賺取0.8%，挪給floating 0.2% 。這樣中間就有60 spread了
老師，82和83這類(lèi)型的題，比如第82題，VarA 和VarB等于1？ 為什么？
網(wǎng)課最後說(shuō)這兩個(gè)case 0時(shí)刻到1時(shí)刻收益率不增加 可是0時(shí)刻是3 到一時(shí)刻變成了5-6 不是增加了嗎？ 可否解釋一下 謝謝
老師好！這題為什么不選D？信用增級(jí)難道不是通過(guò)增加SuB層的額度來(lái)對(duì)Senior層的我保護(hù)嗎？謝謝??
為何算出來(lái)總是A選項(xiàng)呢？
老師好 這道題正確答案是A ，我選的D。我不明白第IV選項(xiàng)為什么對(duì)？CDS是保險(xiǎn) 它的保額從合約開(kāi)始時(shí)就定下來(lái)了。它收的Payoff 其實(shí)就是起付的保費(fèi)。然后期末違約收到一筆現(xiàn)金流。而Protected Put是一種對(duì)沖。當(dāng)股票價(jià)格下跌時(shí)跌一塊賺一塊 收到的payoff不固定。而期初也是要買(mǎi)Put而付出一筆Premium的。這兩種怎么會(huì)一樣呢？
老師，55題，為什么不選B？
376題答案是D嗎？
請(qǐng)問(wèn)358，兩個(gè)匯率是怎么算的，貌似老師講的和答案方法不一樣
此題不會(huì)解，答案的4.645是怎么得來(lái)的？
D選項(xiàng)的推導(dǎo)能給寫(xiě)下嗎
請(qǐng)問(wèn)為了使單位風(fēng)險(xiǎn)的邊際收益相等，怎么不是提高2 3降低1 4呢，而是選了D？
請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)c是什么意思？
程寶問(wèn)答
