請問，如選項B選項中alpha 是否significant是怎么判定的呀？
網課最後說0時刻到1時刻收益率不增加 可是0時刻是3 到一時刻變成了5-6 不是增加了嗎？ 可否解釋一下 謝謝
老師上課就講了長期美國國債的面值是10萬美金，那么t-notes/t-bills的面值是多少呢？就算考試不是重點我也想常識性了解
326題，請問該怎么考慮？答案中的SER是什么？
settlement risk只是對于金融衍生品而言，到期當天，一方無力支付嗎
老師，30題為什么選Sharp ratio ? 怎么判斷出來的不是well-diversified portfolio?
老師，第5題，不明白Non-directional risks 和 Asset-liquidity risk是什么意思
老師，這個tracking error是怎么算出來的??？用的哪個公式？
老師您好！ 老師，在往荷中霜期權的價格主要來源于兩方面，一是波動率一是價格，請問這個價格怎么理解？ 波動率是指標的資產，價格的波動率那價格甚至價格的期望值嗎？還是方差？ 謝謝！
這道題答案是不是有問題?。克ftreasury利率下降的越多，價格比swap跌得越多, 債券在利率下降的時候價格不是應該上升嗎？而且互換從本質上來說也應該是兩張債券，凸度不同導致他們利率變化后價值不同，不太理解答案，請老師幫助。
treasury bond future的價值為報價除以100再乘上100000，報價是quoted future price嗎？如果是，這個報價會受quoted bond price的影響嗎？
老師，notes書上說Vasicek model的波動性隨著時間是遞減的，為什么是遞減的吶？不太理解，從公式上理解不應該是恒定的嘛？dr=k（theta-r）+sigma*dw，sigma是一個恒定值啊，為什么會遞減
蝶式價差策略: 問題如圖 謝謝老師!
521題
答案不是很懂，請老師詳細解答下，謝謝
程寶問答
金程問答
