偏度的函數(shù)圖形 X軸是什么值 ，Y軸是什么值？
securities plotted above the SML are undervalued 怎么理解
這題答案不是很理解，請(qǐng)老師解釋下
講forward rate agreement和eurodollar future進(jìn)行比較，兩者的標(biāo)的分別是什么，forward rate agreement的標(biāo)的是遠(yuǎn)期利率嗎，eurodollar future的標(biāo)的是即期利率嗎。如果利率是標(biāo)的，為什么是說標(biāo)的和市場(chǎng)利率y的關(guān)系是反向的。特別地，如果利率是標(biāo)的，那FRA 的執(zhí)行價(jià)格不是早就固定了嗎 還會(huì)收市場(chǎng)利率影響嗎？
感覺這個(gè)eurodollar future的報(bào)價(jià)公式怪怪的 FQ的全稱是什么，然后Ft是不是一般年化的，那是不是還要乘個(gè)T，比如三個(gè)月0 .25
為什么原等式利率是相等的呢？而久期是不等的呢？
老師，您寫的0.24是怎么得出的呀？得出miu是長期均值32%是因?yàn)轭}目給出了吧？還是等式算出來的呀？
老師，麻煩問下，這幾個(gè)term structure model為什么都是關(guān)于short term的吶？為什么不能適用于long term？
請(qǐng)問老師：accumulating trust是不是overcollateralizion account？如果一樣為什么講義163頁的例子是先給OC再給equity 而不是像截圖中的先給equity再給trust？
請(qǐng)問老師：excess CF是先給equity tranche 還是先給 overcollateralization account？
請(qǐng)問281題如何判斷l(xiāng)ong還是short？謝謝老師。
515求解釋
美式期權(quán)有可能會(huì)被提前行使，這種情況下蒙特卡羅模擬不合適。 記得課上老師也說過美式期權(quán)只能用二叉樹估計(jì)的，為什么這里又可以用MC估計(jì)了呢？
20題，我錯(cuò)選D了，D錯(cuò)在哪里
您好老師我想問一下：CML和有效前沿是不是只有一個(gè)交點(diǎn)？這道題怎么確定投資130%的時(shí)候M點(diǎn)還在有效前沿上？為什么選D而不是選B？
程寶問答
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