金程問(wèn)答
老師，這頁(yè)ppt上的題我可以用我第二張圖片寫(xiě)的方法做嗎？算出來(lái)的答案是一樣的
老師好，請(qǐng)問(wèn)如何查表得出這兩個(gè)值？
不是說(shuō)SMM是實(shí)際償付金額/期初余額-這個(gè)月計(jì)劃本金支付金額嗎？應(yīng)該是200/10000-100啊
這題具體如何計(jì)算？
請(qǐng)幫忙詳解一下該題。謝謝
在garch模型里面預(yù)測(cè)sigma，他考慮到的不是比一般的square root的多嗎？不應(yīng)該比square root大嗎
老師請(qǐng)問(wèn)這里的risk aversion 為什么是0.05不是5
如何用計(jì)算器求出標(biāo)準(zhǔn)差和相關(guān)關(guān)系
pay in arrear 是什么意思，可以舉個(gè)例子說(shuō)明嗎
這個(gè)題 LT/ST=115/28>1.5 所以計(jì)算default threshold應(yīng)該用0.7ST+0.7LT，這樣計(jì)算沒(méi)有答案， 解析中卻用了ST+0.5LT是不是錯(cuò)了？
老師，b哪里不對(duì)
老師，1哪里錯(cuò)了？董事會(huì)不就是定風(fēng)險(xiǎn)偏高的嗎
給出了factor risk premium，不應(yīng)該是（Ri-Rf）叫做premium嗎？那么他們各自factor的R就應(yīng)該是R1=1.5%+3%… 以此類推。為什么這里直接用呢？
請(qǐng)問(wèn)這里例題0.5/(2*5%)不是等于5了嗎，為什么risk aversion=0.05
這題的答案里面用detla gama算的，答案解析里的公式?jīng)]看懂，sigma和置信區(qū)間都沒(méi)有，怎么算出來(lái)的？
程寶問(wèn)答
