這是因為這是 hedge fund的strategy，所以不用disclose to client。那如果如果我是買賣srock的portfolio manager 買賣大量share時，我就應該disclose to client？？
這是因為這是 hedge fund的strategy，所以不用disclose to client。那如果如果我是買賣srock的portfolio manager 買賣大量share時，我就應該disclose to client？？
二級習題集13頁第24題
想問下老師答案中TEV公式是哪來的
想問下老師這道題解題思路.
莫頓模型估計違約概率這個題答案實在看不明白請解釋下，senior debt和subordinate debt在波動率降低的時候，value應該都增加嗎？經(jīng)濟危機的時候只是公司的價值變低了。
老師好，b怎么算的？在講義上講的，return只會在兩個資產(chǎn)的return之間，還有C選項哪邊錯了
1.VaR值，EL，UL，EC的關(guān)系是什么。 2.EC是覆蓋哪一部分的損失，UL還是UL-EL？ 3.UL是不是就是VaR值
老師 請問橙色筆標出的那句話是什么意思?
請幫忙解釋一下最后一步是怎么來的？
講這題的時候老師說了一句話：計算套利收益的時候其實不用算，只用看現(xiàn)貨價格的公允價格與實際期貨價格之間的差異是多少就行了。能具體解釋下這句話嗎 不太懂 算套利收益有沒有什么簡便方法？
計算出F0后 能不能直接用757—755.6461
為什么說指數(shù)小于0就能說明現(xiàn)貨價格是大于期貨價格的
為什么指數(shù)小于0就能說明現(xiàn)貨價格是大于期貨價格的
老師為啥不同債券的折現(xiàn)因子都一樣呢
程寶問答
金程問答