金程問(wèn)答
老師，這道題的A項(xiàng)怎么理解，解析不夠清楚
老師好: 周老師視頻第四節(jié)estimation 25:22 他說(shuō): "知道總體方差的情況下, 用t分布擬合最好..."為什么? 我現(xiàn)在搞不清楚, : 1. 在總體方差已知時(shí): t還是Normal更好? 1. 在總體方差未知時(shí): t還是Normal更好? 謝謝!
5.52%？對(duì)應(yīng)到表里是哪一項(xiàng)呢？
周琪老師 第四節(jié)網(wǎng)課 49:35 開(kāi)始 他說(shuō)" 如果拒絕H0, 那么Ha是對(duì)的"------這句話沒(méi)問(wèn)題; "如果不拒絕H0, 那么H0是對(duì)的"------這句話貌似不太嚴(yán)謹(jǐn)? 還是說(shuō), 凡是做題就這么認(rèn)為呢? 謝謝!
請(qǐng)問(wèn)，這一節(jié)的risk metrics和上一節(jié)課的bond valuation，在notes里是不是知識(shí)點(diǎn)不如老師講的全。這個(gè)reinvestment risk我在notes里面也沒(méi)有找到。
老師您好，請(qǐng)問(wèn) "總體方差已知用Z, 未知用t", 這句話: 是針對(duì)前提是正態(tài)分布的嗎? 謝謝！
想問(wèn)一下梁老師的Excel是哪個(gè)版本
請(qǐng)問(wèn)為什么計(jì)算的時(shí)候n用4而不是用5. 這道題并沒(méi)有說(shuō)這是個(gè)樣本啊
請(qǐng)問(wèn)老師in the money時(shí)不應(yīng)該是靠近圖像的尾部嗎？尾部顯示的特征是離到期日越近，theta絕對(duì)值越小。這樣不就選b了
原版書(shū)上寫(xiě)估計(jì)時(shí)間長(zhǎng)的用幾何收益率，估計(jì)時(shí)間短的用算術(shù)收益率，老師是不是講錯(cuò)了？
為什么AR模型的偏相關(guān)是sharp cutoff？
我根據(jù)表中數(shù)據(jù)算出的Adjusted R-squared=1-（6.213/3）/（94.277/5）=0.8902 哪里算錯(cuò)了嗎？
Two days out of five 怎么理解
Two days out of five怎么理解？
B項(xiàng)使用的自由度，為什么是n，而不是n-k-1 ？ PPT講義124頁(yè)明確寫(xiě)出，對(duì)于多遠(yuǎn)線性回歸的slope做假設(shè)檢驗(yàn)，查T(mén)表時(shí)，使用的自由度是n-k-1。
程寶問(wèn)答
