浮息債的價(jià)格計(jì)算理解不了，什么叫付息后face value不需計(jì)算，single payment的含義又是什么？
老師，這里的duration 是指麥考林久期 還是 修正久期？
10.8怎么計(jì)算出來的
浮息債只需要計(jì)算最近一期利息，其他的利息和本金之和默認(rèn)等于面值嗎？這是為什么？
怎么判斷現(xiàn)在不是0時(shí)刻而是-3個(gè)月的？
利率互換為什么不直接計(jì)算兩個(gè)不同的利率之間的差異，卻要轉(zhuǎn)換成債券的概念？這不是把簡單的事情搞復(fù)雜了嗎？
此處為什么等式左右兩邊都除以100呢？139頁 regression hege
A中multiple source和reliability關(guān)系是什么呢。A為什么錯(cuò)，沒怎么聽懂
L1和L2是債券利率，折現(xiàn)應(yīng)該按照市場利率來折現(xiàn)，這里卻按照債券本身的利率來折現(xiàn)，折現(xiàn)后面值當(dāng)然等于100，這有什么意義？
A security’s systematic risk is proportional to： A the covariance of its return with the return on the market portfolio. B the standard deviation of its return. C the variance of its return. D its diversifiable risk. 這題的公式，課程里沒有講解，能講解下嗎
課程中沒有提到這個(gè)公式，能詳細(xì)講下這個(gè)嗎
視頻課程里沒有講解這個(gè)公式，能詳細(xì)講下這個(gè)公式是什么嗎
Day trades 為什么風(fēng)險(xiǎn)較低？
老師您好, 請問這道題, 應(yīng)該是滿足"非正態(tài)小樣本不可估計(jì)", 那為什么用t呢? 謝謝!
老師 這個(gè)是不是寫錯(cuò)了 下面那個(gè)公式算方差（0-p）2的概率應(yīng)該是1-p吧 而不是p 按照上面那個(gè)公式寫的 而且推導(dǎo)方差的過程可以寫一下嗎
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