var值之前不是直接帶絕對(duì)值嗎？為什么這道題先在用不帶絕對(duì)值的，算出來是負(fù)的
請(qǐng)問，在持有一個(gè)pool的情況下。當(dāng)月的收益計(jì)算為什么不加上每個(gè)月的scheduled principle歸還部分。只計(jì)算coupon加prepayment。
你好，這個(gè)sigma老師說是短期利率的波動(dòng)率，是future的短期利率嗎
基查風(fēng)險(xiǎn)是什么 為啥用option就認(rèn)為是基差風(fēng)險(xiǎn)
老師，這題的計(jì)算過程能寫一下嗎，
老師好，不是低買高賣嗎？當(dāng)價(jià)格下跌的時(shí)候不應(yīng)該是short嗎
老師好，在金融產(chǎn)品與市場第四節(jié)課里講的利率與future同向，當(dāng)利率減少，要補(bǔ)保證金，老師講的要借錢補(bǔ)保證金，利率低，融資成本低，所以future比較好。但是forward都不用交保證金啊
Eurodollar futures的合約價(jià)值 為 1000000*（1-Ft*0.25） 我想請(qǐng)問一下，這是推導(dǎo)出來的還是直接定義的？ 謝謝
麻煩解釋一下
老師，284題需要解釋
這里的97是h還是N？
這里的97是h還是N？
老師，282題需要解釋。答案直接一個(gè)式子不理解。
老師，272題不太懂，利率上升不應(yīng)該債券的價(jià)值下降嘛？希望老師講一下，謝謝??
老師你好，為什么權(quán)重為1/n的條件為是loss小于VaR？ES是超過VaR值的加權(quán)平均數(shù)，當(dāng)loss大于VaR時(shí)才會(huì)計(jì)算權(quán)重呀？
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