負(fù)無窮的F為什么等于0？
請問老師，如果是卡方分布單尾的話，怎么區(qū)分從左看表還是從右看表啊
題中10分10秒的那個(gè)卡方表是不是單尾就應(yīng)該用5%的數(shù)據(jù)34.764??？
請問老師，在假設(shè)檢驗(yàn)中設(shè)H0=173，X拔=174這種情況可以使用P-valve與alpha比大小，為什么在回歸中只有H0假設(shè)B=0才能用P-value呢？
習(xí)題集里面第55題A和B兩個(gè)選項(xiàng)感覺都對啊
為什么總風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 包含無風(fēng)險(xiǎn)利率？多因素模型好像不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率
老師，前面講的歐洲美元期貨 r上升，p下降，指的不是合約鎖定的r嗎，怎么到這里對比的時(shí)候變成市場利率r了。擔(dān)心市場利率上升，不是應(yīng)該也是long歐洲美元期貨鎖定一個(gè)較低的借款利率嗎？
請問老師這個(gè)公式怎么來的，和前面講的定價(jià)公式不一樣呀
金融市場與產(chǎn)品基礎(chǔ)班講義中的27頁習(xí)題1如何解答？
老師這道題（數(shù)量第80題）為什么求cov的時(shí)候要在前面乘以一個(gè)概率p？
老師您好，什么叫“持有現(xiàn)貨空頭”? 現(xiàn)貨賣掉了就交割了呀，不持有了呀。
老師您好，這個(gè)有幾個(gè)不明白的地方。 1.dollar roll 是在7/1同時(shí)賣出和買入嗎？ 因?yàn)橹挥性?/1同時(shí)賣出和買入這樣收益才是最大啊，因?yàn)?%的無風(fēng)險(xiǎn)利率很明顯不如5%得coupon多。如果是這樣交易，那為什么7/1號交割價(jià)格要加上AI呢？因?yàn)樵?/1號就交易了，并沒有持有到7/12??？這樣是不是也就不存在現(xiàn)金的無風(fēng)險(xiǎn)收益了?。?2.算AI時(shí)，可不可以直接用5%*12/360這樣來算利率？
不明白方差的計(jì)算公式為什么是這樣？
答案與視頻講解答案不一致。。。。
想請問下老師關(guān)于習(xí)題集第27頁第63題 The senior tranche of the ABS CDO has : C. Lower risk than the equity tranches of both ABS & ABS CDO. D. Lower risk than the equity and mezzanine tranches of the ABS. 不太明白為什么選C,senior比equity/mezzanine 應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)都低，D錯(cuò)在那里呢？請老師解釋下ABS和ABS CDO的區(qū)別，謝謝
程寶問答
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