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信用風(fēng)險(xiǎn)
能不能舉個實際的例題說明如果用Merton會怎樣計算，如果用KMV又會怎樣計算？該成KMV，是N(-d2)因為用歷史數(shù)據(jù)所以變了，然后N(d2)也變了？然后N（d1）和N(-d1)會變嗎？用來計算的K（用在Debt，Equity或N(d1)的公式里）也變了嗎？
算sigma n的時候收益率r n-1是用最新的數(shù)據(jù)，算Cov n 的時候收益率Xn-1 Yn-1是用前一天的數(shù)據(jù)對嗎？
第14道題，在計算N（d1）的時候已經(jīng)在公式中減了歐元的利率，為什么在計算完N（d1）后仍需要用N（d1）*e^（-qt）計算？
老師，這里B選項說libor的優(yōu)點是考慮了信用風險溢價，可是在學libor缺點時，有一條是dispersion就是個體信用風險差異大，這兩條是否矛盾？要怎樣理解
這道題目里面，為什么是c？資產(chǎn)證券化把信用風險轉移給了投資者，吸引了不合適的投資者加大了整體社會的信用風險，算它的優(yōu)勢嗎？
老師，以下想法的錯誤在哪個地方？ 債權收益率=(100-80)/80=25%，題目說溢價僅由信用風險溢價和無風險利率構成，那么信用風險溢價=25%-5%=20%
老師你好 第38題的b選項能不能這么理解，也就是說信用觸發(fā)機制是可以減少進一步的損失，但是對已經(jīng)存在的信用風險其實沒有很好的緩釋作用？
老師，錯路風險是指風險敞口與交易對手信用質量之間正相關，交易對手信用質量惡化對應風險敞口上升才是正相關關系，為什么是風險敞口下降才是正相關關系呢？
spread和credit spread有什么不同？假如一樣的話，那么粗略的credit spread是否包含了信用風險和流動性風險成分在里面，精細的credit spread只包含了信用風險成分？
這道題問的不是如何區(qū)別這兩個例子嗎？第一個是操作風險，第二個是操作風險和信用風險。所以用信用風險區(qū)分啊。
為什么老師說 local的信用質量一直比較低，就是“l(fā)ocal支付給global”呢？不明白什么意思？這個合約是怎么操作的，像一個對賭協(xié)議，誰信用質量低就給對方錢？？
關于CDO信用增級手段中，提到了margin step-up，就是含有一個call贖回條款，這個我不太理解為什么可以當成一個信用增級手段，請老師解釋一下
你好，b選項是什么意思，為什么不能用來緩釋信用風險？
zero-coupon bonds為什么有信用風險，零息票債券可能是公司債？
Basel1修正案中信用風險考慮了netting，這個算不算diversification？
程寶問答
金程問答
