老師，在算wcl的時候，RR只體現(xiàn)在EL中還是在EL和WCL中都算進去？比如LGD=0.4；不考慮LGD時WCL=20000；那么再算CVAR的時候，CVAR=WCL-EL，WCL=20000還是20000*0.4=8000? 謝謝老師！
正常情況下期貨價格小于遠期價格，是不是底下公式里就應(yīng)該變?yōu)榧犹柲兀堪船F(xiàn)有公式，是遠期價格小于期貨價格呀。
目標(biāo)評級是什么意思？對自身的評級？還是對交易對手或者業(yè)務(wù)的評級？
根據(jù)貼現(xiàn)和儲存成本的考慮一般情況下不都應(yīng)該是contango的么為何說backwardation是normal的？
這一步是怎么推出來的？倒退的看懂了，正推的沒看懂。
這道題不是很理解，x拔大于等于30的概率，并不會等于x大于等于30的概率呀，為什么可以直接求x拔大于等于30的概率。
這道題中，原假設(shè)是單邊的，那為什么選擇的臨界值不是單邊卡方5%那個數(shù)字，而是選擇的卡方2.5%對應(yīng)的數(shù)值38點多來進行比較決定是否拒絕原假設(shè)。
卡方分布小于等于檢驗，拒絕域在右側(cè)尾巴。這個怎么判斷到底在左側(cè)還是右側(cè)呀？
請問老師，直播的第12題，均勻分布X的累積概率的圖形是不是畫錯了呢？應(yīng)該是圖二藍色的線吧，從4開始，概率就等于1了。
老師您好，直播的第19題，還是沒明白為什么選擇D而不是A。
請問老師，年老時在直播時說，VaR(p)用圖一的公式1來計算，但什么情況下VaR(p)用公式2來計算?。?
請問老師，第181題，B選項，highlight的數(shù)字是怎么算出來的啊？
你好，請教老師，第175題，A選項，在over-collateralized情況下，value of issued bonds is less than the collateral，這樣的話該選項是不是就對了??？ B選項，沒理解是什么意思，麻煩給點撥一下吧。 謝謝！
Curse of dimensionality 是什么意思
請問老師，第142題的c選項，劃線的地方?jīng)]懂，請給點撥一下吧，謝謝！
程寶問答
金程問答