金程問(wèn)答
這道題目應(yīng)該如何計(jì)算？
老師，請(qǐng)問(wèn)在Libor和OIS這個(gè)章節(jié)中，做題的判斷原則是哪一種：1、無(wú)論是否抵押，折現(xiàn)都用一種，因?yàn)槭欠裼械盅号c衍生品的risk無(wú)關(guān)，所以用Libor和OIS都無(wú)所謂，但考慮到Libor比OIS更不穩(wěn)定，所以偏向于選擇OIS；還是2、從funding cost角度看，無(wú)抵押用Libor，有抵押用ois，因?yàn)槭欠裼械盅簳?huì)影響我的融資成本？
49題，libor trending down是指什么時(shí)間段的啊
我寫的這個(gè)錯(cuò)在哪里呢？
這個(gè)pd算出來(lái)是3.6，不是5.6
老師，我要計(jì)算這個(gè)樣本數(shù)據(jù)的方差，用計(jì)算器怎么做？忘了流程了…
麻煩老師解釋下banking ac 和 trading ac 分別包含什么產(chǎn)品，如何判斷一個(gè)產(chǎn)品屬于banking ac 還是 trading ac
請(qǐng)老師解釋下如圖片所示 GARP 協(xié)會(huì)官方試題的13 題， 為什么B 選項(xiàng)是對(duì)的，Explaination 中 "The risk of the hypothetical zeros is less than the risk of a coupon bond of comparable maturity. Therefore, the portfolio VaR using duration mapping is less than the portfolio VaR using principal mapping" 主要這個(gè)解釋并沒(méi)有理解。 如果如選項(xiàng)B 所假設(shè)， Duration mapping 和Portfolio mapping 的VaR 比較應(yīng)該怎么考慮。 謝謝
請(qǐng)老師解答
老師，你好！請(qǐng)問(wèn)下這道題可以用第一年存活率乘以第二年違約率來(lái)計(jì)算嗎？
請(qǐng)問(wèn)第五題思路
麻煩解釋B錯(cuò)在哪里
老師請(qǐng)問(wèn)為什么Vfloat那端直接就收到300m
模考一59題，d選項(xiàng)字面意思是SMA考慮了內(nèi)部損失經(jīng)驗(yàn)AMA沒(méi)有考慮，我覺(jué)得是對(duì)的啊，梁老師的解釋我沒(méi)懂。SMA計(jì)算公式里還有內(nèi)部損失乘數(shù)
22題 既然都上升 為何不是兩個(gè)tranch 都買入呢
程寶問(wèn)答
