請(qǐng)問termination中的break clause怎么理解啊
如何用spot rate 算到藍(lán)點(diǎn)？
為什麼pricing future 時(shí)，storage cost 0.05 是減不是加？
求這題的理解方法
請(qǐng)問這個(gè)題的答案中portfolio BTE的duration是用的6 這個(gè)6應(yīng)該是麥考林久期吧 為什么不把6計(jì)算成MD再代入計(jì)算啊
老師請(qǐng)問mvar有可能是負(fù)數(shù)么
這道題bc不會(huì)，看不懂，c為什么錯(cuò)了，b前后因果有關(guān)系嗎，看不太懂
第17題，counterparty risk has increased on exposures to banks,這個(gè)表述neng翻譯一下嗎，到底是誰會(huì)違約，誰交違約金給誰？
這道題是用duration來計(jì)算權(quán)重，為什么不能用price來計(jì)算權(quán)重？
什么是contingent claim approach? 在哪個(gè)部分知識(shí)里講的？
老師，麻煩問一下GARP協(xié)會(huì)第一題說tail index增大，POT的VAR增大，但是看公式算了下 ，tail index增大，POT VAR是 變小的。如 RAIL INDEX從022增大到0.5，VAR變小，ES是變大的
87題，我不太明白老師的做法，紅筆框出來的是我的做法
押題卷74題的答案答案為D和之前同學(xué)問過的題目解答有沖突，請(qǐng)問跟著哪個(gè)版本走呢？是不是期限不一致的trade不能做trade compression呢？
老師這道題交易cds主要看的是senior 的極端風(fēng)險(xiǎn)變化也就是var呢，還是看value變化而選擇a項(xiàng)？ 換一個(gè)問法，如果本題的交易賣equity cds，那么當(dāng)相關(guān)性下降的時(shí)候，其equity value下降，但是equity 的var下降，對(duì)于賣cds的一方是盈利還是虧損，是看極端變化還是看價(jià)值的變化
A選項(xiàng)為何不行？
程寶問答
金程問答