這道題為什么不選c呢，按題意不是說convexity對價(jià)格上漲下跌幅度的影響么？
為什么是c2-c1啊，不是無記憶性嗎？為什么不是1-e^-0.1*1
老師，計(jì)算出的分位點(diǎn)是-0.5和-0.25怎么查表呢？正態(tài)分布表找不到0.195，0.0987的值
為什么不能用連續(xù)復(fù)利做呢
請問一下59題c為什么不可以
老師，TRS不是說沒有杠桿功能嗎，2017版notes上劃線的這一句怎么理解？
nPr是什么意思?
信用第98題，答案中的C J increases relative to S,指的是Value接近還是什么？
老師講課邏輯性需要大幅提高，和前兩個(gè)老師差距太大了
35題為什么不用泊松分布解題
百題信用風(fēng)險(xiǎn)第23題，為什么利率下跌會引起value of equity下跌？次級債和equity為什么是一樣的？此題基本不明白什么意思
等式的右邊為什么不是Vs+Vf乘以貝塔target
信用風(fēng)險(xiǎn)61題：債權(quán)法算hazart rate時(shí)，hazart rate*LGD=credit spread，這個(gè)credit spread是YTM與risk free rate 的差值，即CS=YTM-Rf；而題目中給的是CDS spread，我的理解是相當(dāng)于買protection時(shí)支付的premium，一個(gè)是CS，一個(gè)是CDS，這兩個(gè)概念不同啊，能通用嗎？
程寶問答
金程問答