金程問(wèn)答
投資組合百題31和34題中VaR的計(jì)算都不考慮均值的嗎？
91題 eur轉(zhuǎn)化為usd為什么是乘1.245 eur/usd=1.245 不是1.245eur=1usd的意思嗎。為什么是乘不是除
想理解一下考試局更改了課程，新增了 1.explain the different market quotes 2.define and calculate delta of stock option 3. Differentiate among the board categories of trader 這裏的資料能提供嗎？
C項(xiàng) initial margin 不是期初交的么 為什么會(huì)引起順周期性？這里是說(shuō)初始保證金會(huì)隨著市場(chǎng)變差也有追加么？
老師，請(qǐng)問(wèn)圖片上在計(jì)算surplus at risk時(shí)，用的是我用紅筆圈出來(lái)的哪一個(gè)來(lái)計(jì)算??？
Factor theory的定義是：investor exposed to loss during bad time are compensated by risk premium in good time Portfolio 百題中出現(xiàn)的說(shuō)法：the higher the expected pay off of an asset in bad time, the lower the asset expect return 請(qǐng)問(wèn)二者說(shuō)法分別是什么意思，怎么感覺二者的說(shuō)法有些互斥
請(qǐng)問(wèn)老師，這題怎么分辨是支付方還是收入方？我覺得應(yīng)該是支付方吧
老師，這個(gè)21題a選項(xiàng)肯定是錯(cuò)的，梁老師的意思說(shuō)hcm的a是顯著的，應(yīng)該是比peer group收益更高。我認(rèn)為也不對(duì)，因?yàn)楦鶕?jù)變形后的回歸式(圖片2)，a應(yīng)該是相對(duì)于括號(hào)中的benchmark的超額收益，而不是相對(duì)于peer group，所以無(wú)法比較。不知道我理解的對(duì)不對(duì)？
對(duì)VAR Model的confidence level的說(shuō)法不一致吧？一個(gè)說(shuō)越大越容易拒絕，一個(gè)說(shuō)95的比99的容易拒絕。還是我哪里理解錯(cuò)了，請(qǐng)老師講一下
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題為什么選D?根據(jù)short call的圖形，當(dāng)S越大損失越大，不應(yīng)該是當(dāng)Euro上升的時(shí)候嗎？謝謝
73題 老師題目中建立了short call已經(jīng)達(dá)到了delta normal，就是說(shuō)美元升值后仍能保持delta 穩(wěn)定，現(xiàn)在美元升值為什么還需要做delta normal 的操作？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題怎么分辨是支付方還是收入方？我覺得應(yīng)該是支付方吧
請(qǐng)問(wèn)老師actual return和portfolio return 是什么區(qū)別呢
請(qǐng)教老師 80題c項(xiàng) lower independent amount w為什么是higher threshold?
老師 這道題V（a）表示asset的dv01不應(yīng)該是0.062嗎 是underlying notes啊 而對(duì)應(yīng)的f應(yīng)該書期權(quán) dv01應(yīng)該是0.025啊
程寶問(wèn)答
