精 17 答案給出了一種解法，現(xiàn)在我想問能通過cov=row * sigma A * sigma B 來求嗎？畢竟 A 和 B 的sigma都已知，如何能求row?
10? 在債券復制中，兩個債券的權(quán)重之和一定為1嗎？我記得以前有做到過權(quán)重為負的，所以結(jié)論為short，不過那道題的權(quán)重之和我忘記算了
梁老師上課留了38題，請問三種mapping方式得到的VaR值大小關(guān)系應該是怎么樣的呢？為什么會產(chǎn)生這種差距呢？
市場風險百題26題，AB選項還不是很明白，為什么用同一個Confidence level，回測得到的結(jié)果都一樣呢？
Var的回測中confidence level不宜過高，否則容易出現(xiàn)異常值為0和回測等待期很長的情況，請問這個confidence level指的是Var本身的還是回測的？
請問一下default fund和initials margin的區(qū)別是什么
A只描述了問題，沒有提出solution吧？題目不是讓解決問題的方法嗎？我哪里理解錯了 謝謝老師
B是不是寫錯了？ C對嗎？ market risk有沒有對稱？
91題，求PV歐元時，為什么8080808*(1+0.5%)后可以直接乘于USD的折現(xiàn)因子，8080808*(1+0.5%)計算出來的不是歐元計價嗎；為什么是乘于1.245，而不是除于?1.245不是EUR/USD嗎，不是一美元等于1.245歐元嗎
這兩句話什么意思
請問這題本金流為什么價值會上升?我想的是利率對他沒影響啊
這道題c 錯在哪 請老師解答 謝謝
credit spreads widen following recent bankrupties 到底屬于流動性風險還是市場風險 不同的題答案怎么還不一樣 應該如何理解 請老師解答 謝謝
96
老師您好，這個是菲利普.喬瑞 FRM Handbook 英文書第六版上關(guān)于峰度的一個圖和還有一個問題及解答，感覺他這個是不是有錯?。?
程寶問答
金程問答