這道題應(yīng)該怎么理解？
Callable bond 不會可以看成一個bond-C嗎？所以comparable bond的價值不應(yīng)該是callable bond +option嗎？為什么是直接用callable bond的價格呀？
精
這個答案應(yīng)該錯了吧。 Vaule of (CAD) 應(yīng)該是14390370， 去除1.52，應(yīng)該是9467349USD，和vaule of USD 做減法，應(yīng)該是163832。沒有答案呀
老師，能否用公式講解spot rate discount factor YTM forward rate 的12個關(guān)係呢 ？ 還有par rate swap rate
如圖片所示，請老師解釋下如何利用已知條件來計算，Residual risk，information coefficient 還有 Mean of Alpha 之間的公式是什么？ 如答案所示，為什么Residual risk 可以等于Volatility，而且單純想算出超過置信區(qū)間 【-3.24% 和3.24%】的股票個數(shù)，得知3.24%是雙尾95% 的區(qū)間，用400 *5% 就能得出20的結(jié)果，和之前的已知條件是怎么聯(lián)系起來的？ 請老師解釋 謝謝
為什么選C，如何理解？
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abcp是什么
老師，請問圖片上在判斷Kendall's t中的con和discon時，用的是圖片上上面的哪一種方法？然后下面那種情況是否判斷為既不是con也不是discon？
18題，annual return怎么這樣考慮進去的？
這道題dt的地方為什么不帶入1/12？
沒有理清這道題中coupon rate與market rate的關(guān)系
印象比較深的兩者的關(guān)系是:
如果coupon rate>market rate price>par
同樣的分別還有price=par price
精 61題c選項 如果是按季度分4個變量 不是同d一個意思了嗎 為什么c不對d對
精 題9，增加樣本數(shù)量的風(fēng)險是sampling from more than one population 是什么意思？
程寶問答
金程問答