這題答案是不是錯了，就應該選d？
請問老師這題思路是怎么樣的?
老師，三角形那里的alpha不就是jensens alpha?
廣義極值理論和廣義帕累托分布是什么關系？POT屬于廣義極值理論嗎？
96題，不會看這個圖，看不懂題目，請老師指點！
31題求的是daily var,題目給的volatility是annual的，所以要調整。我的做法是：先不調整，根據(jù)表格中的數(shù)據(jù)算出volatility of the portfolio,然后在算var的時候再除以根號250。但答案是把不同的fund volatility先除以根號250，再算volatility of the portfolio, 再算var。這兩種方法算出來的結果不一樣，為什么我的做法不對??？
請問84題應怎算？
請問老師，第63題，完全沒有思路，麻煩給點撥一下吧，謝謝
請問老師，第60題，能給具體講解一下每個選項嗎？此外，這里的lag應該是什么意思啊？謝謝 ！
老師，為什么implied volatility 下降，期權的價值也會下降？
83題，老師第二步算錯了。第一步假設檢驗得出只有D被拒絕，第二部檢驗，t-statistic計算出來應該是0.538，對照95%單尾1.68是不能顯著拒絕，所以應該選D，對嗎？
老師這道題目的意思是啥？它求的是CTD三月份的價格？它的clean price為何就是QFP*CF呀？
46題，在6個月時段的時候還有30元的coupon嗎，如果有，還需要和3時段的coupon一樣折現(xiàn)到期初再減去嗎。
題90怎麼算？
老師您好，這道題可不可以這樣理解呢？謝謝
程寶問答
金程問答
