金程問(wèn)答
老師，基礎(chǔ)班的習(xí)題，F(xiàn)-statistic不是應(yīng)該等于MSS（regression）/MSS（residual）=2000/69.78嗎？算不出來(lái)67.15？后面那個(gè)critical沒(méi)給清楚條件也求不出來(lái)吧
這道題不知道怎么做？
老師，這道題咋么分析
請(qǐng)問(wèn)怎么理解put option of a puttable bond 和call option of a callable bond？每個(gè)選項(xiàng)都不是很清楚，麻煩老師解釋一下
為什么影響因素不包括theta呢？
請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做？
?？家?3題，為什么這題不是volatility smile ，是倒過(guò)來(lái)的，ATM時(shí)volatility 最高呢，是這題獨(dú)有的條件嗎？
為什么在backwardation的時(shí)候?qū)οM(fèi)者有利？
這個(gè)題為什不能用， FV=104，PMT=4,N=2,I/Y=4,然后算PV的方法呢。
不懂利率和看漲期權(quán)的關(guān)系，為什么利率就是零了？
為什么價(jià)格下降要交保證金，買(mǎi)入的話不是更便宜才更有能力買(mǎi)進(jìn)嗎？
IR計(jì)算公式上面的α是詹森α還是ERm-ERp啊
第27題，題目問(wèn)用5% significance level, 為什么答案用2.5%的38.0705？
老師您好，百題這道題視頻講解有誤，我想問(wèn)一下為什么第二個(gè)是錯(cuò)的？謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)volatility has a negative premium是什么意思？原因是什么？一般的factor都是positive premium嗎？
程寶問(wèn)答
