金程問(wèn)答
老師你好，這個(gè)等式我這樣按計(jì)算器算出來(lái)不對(duì)，不知道哪錯(cuò)了，正確的算法應(yīng)該怎么按計(jì)算器啊
B選項(xiàng)哪里錯(cuò)了，請(qǐng)老師講解一下？
這道題答案也沒(méi)看明白，老師能否解釋一下？
解釋中的第一個(gè)公式是怎么出來(lái)的？
沒(méi)看懂collateral如何導(dǎo)致funding liquidity risk？
答案也完全沒(méi)看懂，residual risk為什么指的是volatility,答案的公式又是什么意思，這道題的思路是什么，能否解釋一下
practice exam 60題，這幾個(gè)選項(xiàng)沒(méi)看懂是什么意思，為什么選擇D，能否解釋一下
練習(xí)冊(cè)365題，看不太懂答案關(guān)于選項(xiàng)b的解釋。請(qǐng)老師解答一下。謝謝
為什么cva=lgd*ee*pd=epe*cs為什么不是等于ee*cs呢
請(qǐng)老師解答一下這個(gè)TWR如何算？謝謝哈
習(xí)題集363題，答案是D。有問(wèn)題的是題干中的IV項(xiàng)關(guān)于sortino ratio的說(shuō)法，好像和一級(jí)里不太一樣。我的印象中只說(shuō)sortino ratio與sharpe ratio 相比，只是分母變成了半方差。而這里說(shuō)分子也把risk free rate變成了 minimum acceptable return。難道sortino ratio真的就是這么定義的么？
老師您好，這道題為什么答案計(jì)算的時(shí)候直接用麥考林久期計(jì)算呢？不應(yīng)該轉(zhuǎn)換成modified duration嗎？謝謝
?？级?2），這道題我曾經(jīng)提問(wèn)過(guò)，Treynor ratio的公式一直都是除以βp的，當(dāng)時(shí)老師回答我的理解應(yīng)該是對(duì)的，為什么梁老師講解?？嫉臅r(shí)候還是確認(rèn)除以β of index呢？
44題 我用到lvar/var=1+spread/（Z*σ），所以覺(jué)得應(yīng)選D，本題為什么選C不選D？
64題，既然Negative correlation between equity and senior tranches, correlations for equity tranches increased during financial crisis, 那么不就推導(dǎo)出correlations for senior tranches decreased during financial crisis?
程寶問(wèn)答
