金程問(wèn)答
老師請(qǐng)問(wèn)再講short the basis時(shí) 為什么說(shuō)空頭是賭價(jià)格下跌害怕價(jià)格上漲呢？ 空頭不是賣出嘛價(jià)格越高不是越好嘛?
老師，34題不明白。
危機(jī)的時(shí)候，相關(guān)性下跌？
老師這道題bd的正負(fù)怎么判斷
老師，29的答案是c，答案是不是錯(cuò)了？蒙特卡洛我記得是不能給美式期權(quán)定價(jià)的啊，所以我認(rèn)為c正確，而答案A中，無(wú)分紅的情況下不是不提前行權(quán)嗎？
老師好。27題的u和d是怎么算出來(lái)的啊？
老師，請(qǐng)問(wèn)什么條件下不能用p-value方法。
老師，請(qǐng)問(wèn)emerging市場(chǎng)是不是會(huì)缺少歷史數(shù)據(jù)，不適合用歷史仿真法。
第78題 可以用 cov（A,B)=E(AB)-E(A)*E(B) 做嗎？
如何判斷是矮峰？
老師，請(qǐng)問(wèn)lognormal model中，with determinisic drift的那個(gè)模型的basic volatility是不是固定不變的？也就是constant的？
duration risk premium為什么只在第2年用 第1年不用？
?？级旱?1題，D項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)老師，怎么理解equilibrium model和arbitrage-free model？
模考二：75題，計(jì)算VaR的時(shí)候，用1-year， 95% 的VaR 除以sqr（250）同樣計(jì)算出來(lái)的是1-day 95% VaR，但是與題目中的計(jì)算結(jié)果不相等，請(qǐng)問(wèn)老師為什么不能先計(jì)算出1年的VaR，再除以sqr250？
?？级?9題，答案中計(jì)算的時(shí)候使用的是Expected firm value 5000，而不是current firm valule 4000。請(qǐng)問(wèn)老師為什么要用expected 而不是current值？記得一些例題里面有的就是用的current值
程寶問(wèn)答
