麻煩講講24這個單因素模型的題目
上述32題，我的問題有誤，請老師不用看了，謝謝
請教第32題，解析不太明白PD1-PD1*PD2是資產(chǎn)X的違約率，這里題目給定的12%是X的違約率，還是PD1？ 可以看出本題iX，Y有一定相關(guān)關(guān)系，那么計算EL不考慮相關(guān)性，怎么算出結(jié)果
老師，這是二級習(xí)題集的365題，不懂a(chǎn)選項答案說為什么高的r方代表被動管理?
完全懵
C的PD上升，CDS的PD也應(yīng)該上升呀？CDS怎么會更值錢了呢？
投資組合風(fēng)險強化班第三講 Portforlio risk and return 中 Exercise 2 中的D 選項有疑問： D. From the plan sponsor's perspective, nominal pension obligations are similar to a short position in a long term bond. 對于Plan sponsor's obligation, 是期末付Pension, 而Short position in a long term bond, 是賣出長期債券，期末收回債券本金，兩個正好相反呀，為什么這個選項是對的呢，請老師幫忙仔細(xì)解釋下，是不是我理解的不對。 謝謝老師
百題信用風(fēng)險第51題的A選項為什么不對
基礎(chǔ)概念問題：請問expected exposure 是橫坐標(biāo)嗎？那縱坐標(biāo)代表什么呢？PFE準(zhǔn)確的含義是什么呢？
題干中followed這樣的描述是不是就可以理解為是求聯(lián)合概率呢？老師可以列舉一下關(guān)于聯(lián)合概率和條件概率的明顯單詞嗎
請問下式算出來為什么等于5%？
麻煩解釋equilibrium model 與 arbitrage free model，二者有什么區(qū)別？Model 1, model 2, Ho Lee model 分別屬于哪一種，為什么
老師你好！麻煩解釋一下階段測試基礎(chǔ)試題78題中第三句話和第四句話，謝謝！
百題信用風(fēng)險58題和60題感覺有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以59題的解題思路，58題應(yīng)該選擇B
老師您好，不明白這道題為什么選D
程寶問答
金程問答