老師，對于貨幣互換的題目中沒有提到連續(xù)復利，那計算利息的時候還是要連續(xù)復利嗎，這道題的答案就是按照連續(xù)復利的
老師我對于德國金屬這個案例不是很清楚，第一既然會產生基差風險，那為什么要提前平倉，不是說到期 F 和S會趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個老師說過contango 和 nomal 是有區(qū)別的。 第三，既然石油期貨價格在下跌，這個策略在期貨市場是虧錢的，就算是backwardation，只是保證金交得少一點（視頻里么老師說contango遠期期貨大于近期期貨），不還是一樣虧錢，跟contango 和 backwardation有關系嗎？
這道題我算出來是2.72％，是不是答案錯了呀？
有一個地方沒明白，就是在算表格里的加總delta 和 gamma時，無論它是call 還是put 都可以合并在一起加總嗎？
老師，568的答案是也許高也許低，但574是低于…同樣是mean revert我區(qū)分不了這兩個題。
第三個描述的不應該是我畫的這種圖嗎？所以三不應該是錯的嗎？
求解題思路
數據的無偏性和一致性可以舉個例子嗎？
這個題應該選B還是D， 究竟是one tail or two tail, please give an explaination.
39題:解析中t小于19.6哪來的
D選項哪里錯了，請老師講解一下？
B選項哪里錯了，請老師講解一下？
這道題答案也沒看明白，老師能否解釋一下？
操作風險的損失分布是非對稱的吧？選項B是打錯了嗎？
請問老師這個計算credit risk capital的方法就是巴塞爾2里的standardized approach嗎？
程寶問答
金程問答
