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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么期貨價值偏高，現(xiàn)貨價值就偏低；現(xiàn)貨價值偏高，期貨價值就偏低？F=S*(1＋R)^t這個公式中，F、S正相關，一個增長，另一個也增長，一個下降，另一個也下降不是么？borrow usd啥意思，借入還是借出？
講義和老師講的套利模型公式中，Ri=E（Ri） beta1*F1 beta2*F2 ei，Ri是實際收益，F(xiàn)i是一個deviation，怎么這個例子就變了呢？變成超額收益和兩個系數(shù)之間的關系了？而且E（Ri）怎么就成無風險收益了？請老師再講解一下
課上老師說因為幣種不同所以等式不成立，我沒明白為什么還需要匯率，前面不是給出了假設條件就是A=S0B？這不是就是匯率么？然后怎么還要涉及一個遠期F0?為什么要除以一個F0?除號代表什么？
40題，根據(jù)之前基礎課梁老師講的公式F=S0e的（Rd-Rf）t次方這個公式，Rd是本國貨幣的利率，Rf是外國貨幣的利率，那要是按照這樣的計算，應該是F=1.25×e的（7%-4%）次方，，結果是1.288≈1.29，要是這樣計算和答案就相悖了，求解釋
437的A和D。容易判斷是反向市場，排除BC。A和D應該如何分析？A是不是如果供貨少了，那么現(xiàn)貨價格就比較低，那么F大于S，就和反向市場矛盾？D是不是因為夏天之前對A的需要大，所以現(xiàn)貨價格抬高，故F小于S，所以滿足反向市場？
不太明白老師這里說的z2是它們倆之間的一個平均水平，后面又得出f12是z1z2的平均水平是什么意思，以至于不明白F12為什么一定會大于Z2。。。感覺這個老師講的東西沒那么清晰透徹……
老師，V=(F-K)e^-rt，這個不是long時候的公式嗎？這題不是說的short嘛，也是用這個公式嗎
在Credit spread 計算公式里，D和F分別表示什么？在題目里，這兩個數(shù)值會怎么告訴我們呢？
F檢驗的p值0.045，我是和0.025比較的。因為原假設β=0是雙尾的。然后比較fall to rejectn我的思路錯在哪兒呢
這里講義是不是錯了？表格里是不是應該是F分布的期望和方差?。繛槭裁闯霈F(xiàn)了卡方分布？
F分布的應用老師可以梳理下嗎？除了檢驗方差是否相等，還有檢驗多元線性回歸系數(shù)是否同時等于0，還有嗎
老師，這道例題中不清楚 S 和 F 的波動性 0.031 和 0.026 還有那個相關系數(shù)0.928是怎么來的？
F0不也是站在0時刻預測T的價格嗎，和St有什么不同？這兩個預測方法分別是啥？
請問為什么SL了？我理解的是S<F，那么e^(R-L)*T就應該小于1，則R-L<0，R<L
精 老師遠期價格不是等于f=s(1+r)t嗎？怎么成了s-k了？這不是期權的價格嗎
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