put option delta -1 to 0 (<0) 表格中 short put 是>0 這個怎么理解呢？
老師 為什么期貨價格1025高于現(xiàn)貨1010就要做空期貨做多現(xiàn)貨啊
第61題視頻沒有分析，不知道為什么選A
為什么這道題中，rate of reture代入的是10%,而非表格中的0.06%?
老師這個我為什么算不得標準答案，好像要用連續(xù)復利的方式計算才能算出標準答案？
老師您好，請問這道題為什么選A。是如何判斷出來的？
老師，20題第V選項幫忙解答，特別是skewness 部分
為什么puttable bond相對于non-puttable bond， 它的credit risk 更大？
老師您好，443題不明白hedge adjustment factor是什么？答案有點看不懂。
請問第40題是不是答案有誤？
百題估值與模型 Q36題：ii 為什么是錯的？theta 在long時是負數(shù)，short時是正數(shù)，有什么問題？
這道題s-ke∧-rt把數(shù)字帶進去并不等于1.5??？
不太懂
這道題為什么不用c+ke∧-rt-s=p來算
276題的90% 80%怎么計算的？
程寶問答
金程問答
