老師，這道題b1 為什么是0，要是我遇到類似的題目，題目中沒有給確定的b1值，也默認(rèn)為0嗎，如果不是要怎么處理
請(qǐng)問為什么賣效果對(duì)沖要用賣期貨而不是買？
老師你好，這一題么崢老師和我們面授班老師講的不一樣，有的說要以H0為標(biāo)準(zhǔn)選雙尾數(shù)據(jù)，么老師說要以備擇假設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)選單尾數(shù)據(jù)，答案用的是雙尾數(shù)據(jù)，我看了你們網(wǎng)課的幾個(gè)老師回答的版本都不一樣，請(qǐng)問到底用什么？
為什么九個(gè)月是x90/360 而題目要求的30/360day conut basis settlement amount卻是用利率x三個(gè)月（0.25）來折
看到一道題，說是若收益率、久期不變,票面利率越大,凸性越大.沒想通為什么，請(qǐng)老師幫助分析一下，推導(dǎo)出這個(gè)結(jié)論的過程是怎樣的?
請(qǐng)問老師這題為什么不用350而是2200
VAR值不是置信水平下最大損失嗎
老師您好，338題可以這樣做嗎？我感覺好像不對(duì)，storage cost應(yīng)該是現(xiàn)值是嗎？這道題除了答案的做法還有別的思路嗎？謝謝
老師 這道題算出來是2331 為什么選d？是0
550不太明白
548這個(gè)不是St＜k嗎不是out of money嗎
老師你好，337題，期貨合約的價(jià)值不是用這個(gè)公式計(jì)算吧？
63題第四個(gè)選項(xiàng)后半句，對(duì)沖基金經(jīng)理經(jīng)常不得不提供投資者更多信息，這句話是對(duì)的嗎，梁老師沒有講。對(duì)沖基金的投資策略都是保密的啊
求問題目中的原假設(shè)和備擇假設(shè)不對(duì)應(yīng)，那此題答案應(yīng)該怎么選？
請(qǐng)問這題為什么選A，這是notes上的模擬練習(xí)題 ，discount或者premium不是和利率有關(guān)系嗎
程寶問答
金程問答