老師 這道題收英鎊 應(yīng)該是怕英鎊貶值 收到的英鎊不值錢了 然后才做空英鎊吧 老師講的是怕英鎊升值 不對(duì)吧
這道題怎么計(jì)算呢？算出來(lái)的ARAROC是負(fù)數(shù)？
老師您好，這道題不太理解為什么選D。如果是mean reverting, correlation 不是應(yīng)該小于0？根據(jù)squre root rule公式的話，VaR(t-day)應(yīng)該是小于correlation = 0 的情況吧
該題中說(shuō)，正數(shù)的比較多就是右偏?為什么？這不是說(shuō)明mode應(yīng)該是集中在右邊，是大于median和mean,應(yīng)該為左偏嗎？
老師，你看94題以及答案解析，高度相關(guān)不是只能說(shuō)明是有線性相關(guān)關(guān)系嗎，方向應(yīng)該不一定吧
您好，關(guān)于12題的賣出看跌期權(quán)的是左偏分布的原因，主要是因?yàn)槠淦骄鶖?shù)是最小的;而買入看漲期權(quán)是右偏分布的原因，主要是其平均數(shù)是最大的?
如何理解pv01
curve risk是不是指不同期限的利率變化幅度不同?
9.7%，11.3%，12.27%這3個(gè)數(shù)代表什么意思？是什么時(shí)間到什么時(shí)間的遠(yuǎn)期利率
請(qǐng)解釋，不懂
老師說(shuō)short call option賣出看漲期權(quán)是希望下跌，越跌越賺錢，可以這個(gè)不應(yīng)該是short call模型嗎？這個(gè)模型不是越跌越虧嗎？
13題沒懂
賣出股票delta為什么小于零呢？
希臘字幕 Theta， long時(shí) 小于零， short時(shí)大于零嗎？
這個(gè)例題，var到底是7還是10，按照定義應(yīng)該是在90%的情況下，最大的損失，應(yīng)為7，但老師上課說(shuō)是10。還有ES是否應(yīng)該是（16+14+10）/3=13.3 ？
程寶問答
金程問答