老師，下面課件上的一道題，選項A為什么正確啊，不太理解。日內交易和價差交易需要較少的保證金，什么是日內交易，價差交易？
這個題目的結果明顯是bond b的cost最小，為什么答案是C呢？
假設現(xiàn)在是6月，我們要對沖接下來三個月的利率風險，用九月份到期的T-bond future。以上是習題集中一道題的陳述，請問：T-bond Future 對應的利率風險不是九月份以后的利率風險嗎？為什么可以對沖6月到9月之間的利率波動？好像6-9月的利率波動不會影響到T-bond future的futures price吧。
gmb和mcs是考點嗎我怎么好像沒見到
slope的自由度怎么看，t檢驗所有自由度都是n-k-1嗎
請問為什么答案里計算F2,3，是平方，T3-T2=1啊，
老師您好，282題不會做，
為什么這里MD前面要加負號？不能直接用2.5來算嗎？
老師給一下1.27的計算過程
老師，想問下171題怎么做？
請老師講一下382題ABC選項…謝謝
基礎班講義底196頁 題干“A fixed-income portfolio manager purchases a seasoned 5.5% agency mortgage-backed security..... 這邊的seasoned 5.5%是不是指按季復利的年化收益率，是否要轉化為按月復利的年化收益率？ 講課中老師當時直接把5.5/12 算做I/Y，請問這樣算是否正確？
這道題為什么最終取的單尾概率是2.5%，老師上課的時候說原假設是≤，那應該就是5%啊
習題集107題。請老師講一下，題干和選項都是沒看懂
習題集106題，題目在說什么完全沒看懂
程寶問答
金程問答
