老師好，請教niche strategies中equity market neutral策略 以β=0為目標的策略怎樣能盈利呢？
如何理解這兩題？
請問老師在unsmooth的過程中，因數據不足而用估值數據導致自相關上升，但是這個題目不是在說smooth的過程么，為何也是自相關上升？ 另外在unsmooth課件中說道unsmoothing has no effect if the observed return are uncorrelated，這里收益率不相關，什么不受影響？此句和下述兩條描述有什么關系？
這道題如何理解呢？
這個案例不是很理解，他賣出的時候收到了P加累計利息，為啥再去買一個國債的時候只需要支付P而不需要支付累計利息呢。這個利息留在他這里不是當天清算就會被發(fā)現嗎？
請問為什么兩個風險資產回報相關度越高它們的標準差越大？預期收益為什么不會變大？
可以解釋一下c選項正確的原因嗎
B為什么錯
為什么sortino ratio更適合return不對稱分布的時候
老師，這道題不太明白，麻煩解釋一下謝謝
老師，麻煩解釋一下幾個選項
不知道這道題考的是哪個方向
請問628題解題思路，視頻里面說兩個分布組合不在考查范圍內沒有細講過.
老師 這道題是什么意思 答案為什么那么算
老師 這道題是什么意思 答案為什么這么算
程寶問答
金程問答
