T0時(shí)刻，A做空，從經(jīng)紀(jì)商借入100股，以500元每股賣給B，A獲得50000元，T1時(shí)刻分紅，分紅款是給A還是給B還是給經(jīng)紀(jì)商？T2時(shí)刻，股價(jià)為480元，A從市場(chǎng)買入100股支付48000元，還給經(jīng)紀(jì)商，整個(gè)過程A獲利2000元，期間分紅款對(duì)A獲利有影響嗎？
在賦予weight 的時(shí)候不就已經(jīng)是一個(gè)加權(quán)平均的過程嗎，為什么最后一列數(shù)據(jù)相加之后還要除以9，而且是9而不是只算損失的值的個(gè)數(shù)？
計(jì)算conditional VaR過程中，是對(duì)所有大于VaR的損失做概率的加權(quán)平均嗎？但課程中（圖2）沒有用10W 去乘以 概率 0.5%呢，而圖1中，用損失值乘以發(fā)生概率了？
為什么 the bottom line is that it is not possible to hedge both accounting and economic risk at the same time.
老師說得爾塔的取值是從0到1，我覺得不對(duì)。
請(qǐng)問第一本書2017版notes第48頁的這段話(如下圖)如何理解?
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p125，MSS下面兩個(gè)格子，ESS和RSS是一樣的嗎？
請(qǐng)老師解答36、38。36講過的定義是隨著n的增加，變得越來越對(duì)稱。但為什么是第一個(gè)公式？38題:為什么選擇拒真而不是受偽B？
P116，在H0:>=的情況下，這個(gè)P value 大概是多少，是哪個(gè)部分的面積？可畫圖嗎
這道題D選項(xiàng)，說回歸的β是0，怎么得到的？
能解釋一下D現(xiàn)象的意思以及它為什么不對(duì)的原因嗎？
P108，第三種方法p value 是應(yīng)該與5%比較還是2.5%比較
程寶問答
金程問答