老師，這道題能講一講嗎？答案看不懂
請問第336題 問的是future的價值 答案給的是future的價格 價值不就是該是1025嗎
第198題的B選項(xiàng)和D選項(xiàng)如何區(qū)別？怎樣判斷是總體的beta還是樣本的beta包含在置信區(qū)間內(nèi)？
第四種說法為什么不正確？第二種說法中資本市場線的斜率為什么與市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)？
第七題
第4題的D
本題，我以s代表the subsidiary company,以p代表 the parent company. 能不能由題目中我畫紅線的部分推出P(P/S)=P(P)=0.5%? 我的錯誤原因是不是這樣的:獨(dú)立事件一定是兩個時間的相互獨(dú)立，本題s,p不能同時滿足，一個時間發(fā)生時另一個事件發(fā)生的條件概率就是該事件自身的發(fā)生概率，所以兩者不獨(dú)立，所以P(P/S)不等于P(P)=0.5%
這道題給出總體的標(biāo)準(zhǔn)差是15，為什么要用15除以根號下n。若是給出樣本方差，需要用標(biāo)準(zhǔn)誤來算總體的情況。給出的這個不是總體標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
第二步中間的0和12被比較的數(shù)是什么？
520、A的12怎么算的，我只算出11.2
page 103. 為什么對應(yīng)自由度19， prob 0.025的數(shù)比對應(yīng)prob 0.975的數(shù)要大？可畫圖解釋
請問老師，在swap里，開始分析說做互換是能夠讓雙方都得益。 但是計(jì)算價值時，swap一方為正，另一方就必然為負(fù)吧，這不還是一個零和游戲？ 說好的雙方都得益體現(xiàn)在哪里？
1老師能否把這道題的詳細(xì)解答過程寫一下？ 2receive six-month LIBOR 是什么意思？是說只收6個月嗎？題目說互換期限15個月，這個浮動利率是只收6個月嗎？ 3老師講的這道題，畫了個3,9,15的圖，不理解的是：期限為15個月的半年付息的債券，第一次付息期是在第3個月嗎？第3個月就付給半年的利息嗎？
老師，這題完全不會做，看了答案也不明白，教材也只講得很淺，能給講一下嗎？
原版書61頁第十題
程寶問答
金程問答