為什么老師說pvalue是原假設(shè)是0的時候才能用，之前均值檢驗時不是也用了pvalue嗎？
請問yield和interest是什么關(guān)系？收益率就是市場利率嗎？
假設(shè)檢驗這里定義區(qū)間方法不是應(yīng)該用抽樣值而不能用H0的空假設(shè)值嗎？但是老師講的時候在定義區(qū)間時使用的是H0的值（圖1）在線性回歸的系數(shù)檢驗里使用的就是抽樣值.（圖2）
29題structural和statistical model能講解一下嗎，我在講義里根本沒有找到相關(guān)知識點
老師請問這題怎么做
這里用計算器算，n=24，i/y=2.25，pv=1800，pmt=0算出來與公式結(jié)果相同，請問為什么pmt要取0？
我自己出一組數(shù)據(jù)求相關(guān)系數(shù)時 ①為什么圖中我畫圓圈的關(guān)于x的求和，和x^2的求和只是后三個x的運算結(jié)果，沒有包括第一個x,而y卻全部包含了(在這期間我也假設(shè)x'=4,預(yù)測y'=4.5161) ②Sx,Sy 在這里是表示樣本的標(biāo)準(zhǔn)差嗎，但我一共只有4個數(shù)，哪來的樣本？
老師這個例題我沒搞懂關(guān)系。var(x)是x的方差，可是用計算器把x和y的數(shù)據(jù)全部導(dǎo)入以后的出來的標(biāo)準(zhǔn)差σ=1.7078，不是應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)差的平方等于方差，可是這里的數(shù)據(jù)是σ2*n=1.70782×6=17.5，這是為什么？
算cost=quoted bond price-quoted future price*conversion factor,轉(zhuǎn)換因子是按6%計算的，因此如果quoted bond price 的收益率高于6%，那么前面那部分的價格應(yīng)該較低，因此是個負數(shù)，所以前面越小越好，所以應(yīng)該是期限長，收益率高的cost最小。但如果quoted bond price低于6%，我認為也應(yīng)該是期限長，收益率較高的，cost小，但是結(jié)論不知道為什么就是相反的
options are example of financial instructments with non-directional risk 這句話為什么對，non-directional能解釋一下嗎
在FRA中 為什么計算valuation時 用連續(xù)復(fù)利方式進行折現(xiàn)而計算settlement時 使用單利進行折現(xiàn)。
請問打圈的這句話怎么理解？
期貨價格公式里dollar形式F0=(S-I+U)e^(r-y)t中的成本U也是要折現(xiàn)到期初的對么
這題里的Rf為什么是6.85%
老師，這個怎么做？
程寶問答
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