這個(gè)沃德理論是不是只是關(guān)于時(shí)間序列波動(dòng)性的模型，沒有包括趨勢(shì)性和季節(jié)性因素的？不太明白為什么時(shí)間序列在這個(gè)模型里變成了殘差的方程？其他自變量為什么沒有了？
老師好，Benchmarking a portfolio 指的是什么，聽課時(shí)候沒有聽懂。
為什么極小值的概率低 是左偏函數(shù)？左偏函數(shù)表示尾巴都在左邊，尾巴的面積很小啊
我不太明白這道題怎么根據(jù)duration來判斷方向，尤其是這個(gè)組合的總DV01為105700>0，所以判斷它是一個(gè)債券的多頭頭寸，所以eurodollar就應(yīng)該是sell
我不太明白這道題怎么根據(jù)duration來判斷方向，尤其是這個(gè)組合的總DV01為105700>0，所以判斷它是一個(gè)債券的多頭頭寸，所以eurodollar就應(yīng)該是sell
為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？
視頻課里，梁老師說at the money時(shí)候Delta=0.5是經(jīng)驗(yàn)公式。老師如果有具體的推導(dǎo)公式的話，能否貼出來，學(xué)習(xí)研究一下？謝謝
Kupiec 的判斷方法的置信區(qū)間取的是多少 （置信區(qū)間 我的意思是指95％置信區(qū)間的99%var這句話里的95%的概念）
為什么p值的系數(shù)比是3:3:3:103？本金為什么要放在最后一年計(jì)算？
收到margin call不是在保證金賬戶低于maintenance margin時(shí)嗎，剛好等于maintenance margin 時(shí)也會(huì)接到電話嗎
固定收益證券的三種mapping 章節(jié) 對(duì)于0息的組合和實(shí)際付息的bond var 是否相同？各自的供需不同，價(jià)格不同，那么風(fēng)險(xiǎn)呢？ 我指的是付息債拆開為一組0息債，對(duì)應(yīng)的這組0息債的var 是否還是有一定偏差。因?yàn)?息債的需求更大，價(jià)格更高，是不是這組債券的風(fēng)險(xiǎn)與原付息債的風(fēng)險(xiǎn)一樣？
Mapping linear derivatives 需要掌握到什么程度 只需要知道三個(gè)公式是什么就可以么
Benchmark a portfolio 指的是什么
相關(guān)性上升，引起波動(dòng)率上升的現(xiàn)象指的是最大波動(dòng)率上升還是平均波動(dòng)率上升？
Buy put on index.sell put on stock 是否也可以在相關(guān)性上升的時(shí)候盈利？
程寶問答
金程問答