ppt 16-203頁，90%var的weight 為何是個大于1的數(shù)（2.7）？這是應該怎么理解？
更正上一個問題，quanto option中，rho高，則quanto的價值低，這個結論是否僅僅針對的是投資日經(jīng)到期盈利的情形？
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quanto中，rho高，則quanto的價值高，這個結論是否僅僅針對的是投資日經(jīng)盈利的情形？
quanto中，rho高，則quanto的價值高，這個結論是否僅僅針對的是投資日經(jīng)盈利的情形？
請問老師為何市場平靜波動率小的時候時，var偏低，波動率小的時候，μ-σ的絕對值在μ大于σ的時候變大，為何var偏低
下面這段話最后一句是什么意思
老師好，另外請教下課程中利率二叉樹中vasicek model演示中梁老師講的波動率*dw是normal standard inverse 隨機函數(shù)的詳解在云課堂，我看了云課堂，沒有找到這一課，請問是否能發(fā)個鏈接？
講到crashphobia的時候提到option價格高，推導出波動率高，這是為什么？在bs模型中，波動率不是在分母的影響比分子大么？
二叉樹模型中提到的套利模型和均衡模型有哪些區(qū)別，課程在舉例，我沒有明白它們的區(qū)別，謝謝老師解答
網(wǎng)課中提到期貨價格和利率r成反向相關，而其中的一個公式F0=S0ert 這里r和f0成正相關呀，這是為什么？
老師幫忙講解下這道題嗎？題目壓根沒看懂，答案也沒明白！實在是腦子不夠用的，謝謝?。。?
設定限價指令時，價格肯定高于30美元，當價格跌跌跌，跌到30的時候就成交了，怎么還會有30以下呢？
程寶問答
金程問答