所以說這個(gè)risk premium指的就是經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候所給的補(bǔ)償嗎，經(jīng)濟(jì)差的時(shí)候我拿的錢就不叫risk premium了那叫什么呢
10%這個(gè)數(shù)字哪里來的，我從來沒在講義里看到過
這塊Yield rate下降了，難道不應(yīng)該說是我的債務(wù)(也就是我發(fā)出去的債券)，價(jià)值變低了嗎，怎么還變高了，這是個(gè)什么邏輯
這個(gè)directional exposure我怎么沒聽過，感覺和net exposure不是一個(gè)東西啊，能不能講講
請(qǐng)問Rt 的公式為什么是這樣？（黃色部分），我知道Rt follow normal distribution,但還是不太理解
對(duì)于MTA的理解，是不是課上舉例中，如果沒有MTA，當(dāng)exposure＝9時(shí)，就交collateral＝9-8=1。如果約定了MTA＝2，當(dāng)exposure＝9，就不交押品了，因?yàn)?＜10（8+2），謝謝老師確認(rèn)下我的理解對(duì)不對(duì)
老師，請(qǐng)問stated income與no ratio有什么區(qū)別嗎？
老師這道題A為什么不選，我理解A和D說的意思相同
所以beta是代表我有多少百分比的錢投入到了這個(gè)項(xiàng)目里嗎
請(qǐng)問c為什么是對(duì)的
老師您好 ，請(qǐng)問A選項(xiàng)Funding liquidity risk arises for market participants who borrow at short term to finance investments that require a longer time to become profitable，是什么意思，有這種說法嗎 ？
選項(xiàng)4聽了4遍總是聽不清，是capital從city買了一個(gè)loan給sunny了嗎？如果是，意思是sunny得到了capital給他的貸款，所以說信用敞口在sunny，對(duì)嗎？從哪看出來是sunny對(duì)這個(gè)loan履約的呢？
A基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)，不是說不僅為了利潤，還要考慮風(fēng)險(xiǎn)的意思嗎
請(qǐng)問下，為什么說while the NSFR does not explicitly simulate a stress scenario，NSFR不是在壓力情境下嗎
這個(gè)圖的斜率是K/ST，為什么等于期權(quán)價(jià)值/標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值？
程寶問答
金程問答