請問為什么會是50的現(xiàn)金 最一開始不是100嗎
average strike option類型的期權(quán)獲益 Callaverage strike = Max ST ? Savg, 0 這種期權(quán)費用會比一般期權(quán)更便宜嗎？
0時刻的組合價格不應(yīng)該是收到嗎（+f），付出s0的價格去買股票嗎
老師請問下面說窗口越大越容易拒絕，這個window是指什么呢
老師您好，我今天在看原版書市場風(fēng)險的時候，計算var那一部分，公式是-（μ-zσ）嗎，因為var是表示損失的，所以在前面加上符號，當(dāng)算出正數(shù)的時候加上一個負(fù)號就表示損失，如果μ-zσ計算出來的值是一個負(fù)值，比如均值為0標(biāo)準(zhǔn)差為1的時候，加上符號就變成了正值，此時的意思是不是最大收益呢？
GTS, M-fold是干什么的？相關(guān)知識點是什么
請問c 和 p代表的是期權(quán)費還是Max（s-k，0）？
老師，為什么lamda大于0，model2就一直是正利率呢？
ppn麻煩老師再講一遍，沒有聽懂。
請問折現(xiàn)的時候為什么不采用右邊紫色部分公式
美式期權(quán)分紅下限如何理解？
基礎(chǔ)課第三講估計Pd的1：04：05處，偏離因素1債券價格高，YTM低，我認(rèn)為CDs bond basis 應(yīng)該偏大，為啥老師說＜0呢？這個關(guān)系沒懂
老師，為什么左肥右瘦就是虧損多收益少？
為什么是置信區(qū)間上下限的差值要小于1%的公允價值？
這兩種方法沒有聽懂具體是什么意思？
程寶問答
金程問答