老師這一題我套公式算的是4.5763 公式一樣的，離答案有些差距
請補充說明一下計算var有幾種方法？
老師好 請問這里的put-call parity是否正確
老師您好，請問一下，這里的相關(guān)系數(shù)是指什么
e的計算器過程可以展開一下嗎？
“ 多頭看漲期權(quán)頭寸的收益不能比為期權(quán)支付的權(quán)利金更大”這個如何理解呢，long call的最大收益值為期權(quán)費的意思嗎？為什么呢？
請把計算過程展開一下，謝謝
顯著和通不通過檢驗的關(guān)系是？顯著=通過檢驗？
為什么資產(chǎn)價格跳水時展現(xiàn)的PDF是雙峰呀
老師您好，這兩個題目怎么自由度的算法有點不一樣，第一個是n-4，是因為有三個自變量和一個結(jié)截距，按照這樣的思路，那第二題的自由度不應(yīng)該是n-2嘛，怎么是n-1嘞，搞不明白了
為什么BSM模型可以assume股票的volatility是constant，之前老師也提到過股票在某種特定的情況下volatility可以保持constant，但是bond的volatillity絕對不能保持constant，因為臨近到期price趨近于面值volatility趨近于0。這部分表示理解。但是為什么Foreign currency的volatiltiy不能constant，foreign currency和股票一樣沒有到期日，區(qū)別在哪里？
老師您好，可以問問如何正確查找t分布表嗎
老師，完整題目如下
講師的解法是方差的計算式。但是這道題答案的解法看起來更快，答案的解法是根據(jù)什么原理呢
還有，所謂高估或者低估不應(yīng)該是兩個數(shù)的差值嗎？理論收益率是13.8，實際是10，不應(yīng)該是實際低估了3.8嗎？？？
程寶問答
金程問答