這里講公式里面p是confidence level， 1-p是顯著性水平，之前講1-p是一類錯誤概率，那顯著性水平和一類錯誤概率在數(shù)值上是一樣的嗎
David Li copula和Gaussian copula一樣的嗎？ 哪一個copula對應(yīng)圖片這個鐘形分布呢？
請問這里給的包含revenue的RAROC公式和講義里給的有啥關(guān)系啊，還是不懂講義里的是哪里來的，after tax risk和RAR是啥啊
請問n上升，confidence level 和 power of test 都上升嗎
這個地方是雙尾嘛
the non-parametric nature of the analysis can accommodate skewed data參數(shù)法不能容忍嗎？
這里只說明了不同人會有不同的bad time good time，但如何獲得volatility risk premium呢？老師沒說 后面也是，只說了動量投資的成因，然后呢？又可以獲得什么風(fēng)險因子收益？
這個公式是怎么得來的？ 如果一和三也有相關(guān)性，這個公式是什么樣的？
老師請解釋下：V(aiF)=ai^2*Var(F)呢 ai不是一個參數(shù)嗎，難道Var(2x)=x^2*Var(2)嗎
老師好，可以總結(jié)下這頁說的歷史模擬法的缺點(diǎn)嗎，不太理解老師課上講的。
老師，請問可否用2*3.506%=4.15%+？來計(jì)算missing node？但是計(jì)算出來的數(shù)值跟答案有出入。
C和D有什么區(qū)別呀
這里T是不是算錯了？
老師，APT模型既然是用來找到套利機(jī)會的，看兩個市場是不是針對同一個產(chǎn)品有不同價格，也不在乎這個產(chǎn)品的理論價格。這一些是怎么做到的呢，這個和APT的多因子模型的公式又有什么關(guān)系呢？難道就是簡單的用眼睛在兩個市場間看嗎？
兩年期即期利率為5%是指，0—1的利率是5%，1—2的利率也是5%，是這樣嗎？
程寶問答
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