金程問(wèn)答
老師，關(guān)于公式的理解會(huì)考嗎？還是只考計(jì)算
老師，考試的時(shí)候這個(gè)Z我們是要自己查表嗎
老師，D選項(xiàng)the impact of unexpected central bank announcements on foreign exchange rates 是什么意思
老師這里的買賣權(quán)平價(jià)公式是什么
銀行給買房子的人提供貸款，之后怕買房子的人還不上貸款，所以把這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)賣給了SPV？這是賣的產(chǎn)品還是什么？
老師還是不太明白B選項(xiàng)models the risk premium as a constant or changing drift是什么意思
A和B中的volatility of the short rate是指 r的波動(dòng)率 還是 sigma*根號(hào)r ？這個(gè)波動(dòng)率不是常數(shù)嗎？
default correlation between the reference asset and the CDS counterparty是指什么呢？意思是如果他們相關(guān)系數(shù)為正，當(dāng)相關(guān)系數(shù)越大的時(shí)候，reference和CDS就越有可能一起違約嗎？
對(duì)delta-normal有幾個(gè)疑惑求解答：1.它的assumption根據(jù)講義不應(yīng)該是影響組合價(jià)值的factor服從正態(tài)分布？為什么這里說(shuō)是組合價(jià)值的變動(dòng)服從正態(tài)分布？2.對(duì)portfolio有要為linear portfolio的假設(shè)要求嗎？3.可以稱delta-normal不適用nonlinear的product （例如MBS，內(nèi)嵌期權(quán)）及portfolio，用delta-gamma更好點(diǎn)嗎？4.計(jì)算future的VaR和計(jì)算option的VaR公式是一樣的嗎？
這題是不是那邊更陡峭就是肥尾 然后 哪邊是肥尾就是往哪邊偏離 如果這個(gè)題是左邊陡峭 所以是左邊偏 negetive skew對(duì)吧
麻煩提供下左偏右偏的分布圖像。為什么左肥右瘦是負(fù)偏（left偏）？
0.25現(xiàn)金流為什么用6%-5%/2
老師，所以是彈性越高，流動(dòng)性越好嗎
為什么年末年初是一起計(jì)算的？
為什么久期修正的時(shí)候要用8%而不是用10%？
程寶問(wèn)答
