老師，課上有學(xué)習(xí)過這種題嗎？這算難題了嗎？考試容易考嗎
為什么C選項(xiàng)里蒙特卡洛比delta-normal法更好，delta不是假設(shè)底層風(fēng)險(xiǎn)因子服從正態(tài)分布嗎？而且PPT里delta法也有算期權(quán)的VaR的公式
老師，我記得上課的時(shí)候老師說的是在同成本，同久期的情況下，杠鈴的凸性比子彈的凸性大。那在同收益率，同久期的情況，杠鈴的凸性比子彈的凸性大是不是也是一個(gè)結(jié)論
老師，C選項(xiàng)中更替請求（novation）可以理解為對手方要求將衍生品合約等轉(zhuǎn)移至另一家銀行嗎，如果可以這樣理解那C選項(xiàng)只可能造成銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，本身不直接導(dǎo)致立即資金流出。D選項(xiàng)，dealer bank的融資主要來源雖然是機(jī)構(gòu)融資但也包含個(gè)人儲蓄吧，儲戶提取儲蓄直接會導(dǎo)致銀行存款減少，造成即時(shí)資金短缺，加速流動性風(fēng)險(xiǎn)。
這個(gè)公式和+SRC+IRC有什么關(guān)聯(lián)嗎
講義哪里講到這個(gè)知識點(diǎn)
可以再解釋一下D選項(xiàng)嗎
操作風(fēng)險(xiǎn)委員會是第幾道防線
這個(gè)跟后面+SCR+MCR公式有什么區(qū)別
周老師，你好，請教下，這里的養(yǎng)老金的負(fù)債是什么樣的？能詳細(xì)說明下嗎？難道是承諾給交養(yǎng)老金的老百姓的收益嗎？
老師，delta-gamma法考慮了非線性的因素，那delta-gamma法有假設(shè)底層風(fēng)險(xiǎn)因子服從正態(tài)分布嗎？
C選項(xiàng)中說的，公司在超出VaR值時(shí)，這個(gè)超出VaR值是啥意思，是說公司當(dāng)前的損失已經(jīng)超過VaR的意思嗎？
老師這道題不應(yīng)該用非參數(shù)法來計(jì)算嗎？為啥是歷史模擬法
基金經(jīng)理不是向他的客戶透露了總策略嗎
老師tracking error VaR是什么？為啥跟蹤標(biāo)普五百指數(shù)就要用它
程寶問答
金程問答