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老師，請問BSM模型假設(shè)第一條，股票均值和方差為常數(shù)，怎么推理出股票服從幾何布朗運(yùn)動、St服從對數(shù)正態(tài)分布、收益率服從正太分布這三條呢？
關(guān)于泊松分布建模的是次數(shù)，指數(shù)分布建模的是時(shí)間，這兩句話我知道，但是不了解。建模指的是λ還是指對問題建模？能具體舉個(gè)例子區(qū)分嗎？
老師好\(^o^)/~ 如圖，40題，我明白：是雙尾檢驗(yàn)、顯著度是5%、用卡方分布。 我不明白：為啥，因?yàn)槭请p尾檢驗(yàn)，顯著度α就除以2，就用卡方分布=2.5%項(xiàng)下的數(shù)據(jù)？
老師，泊松分布是建模單位時(shí)間內(nèi)發(fā)生違約次數(shù)a的概率，所以lamda 等于1/a；指數(shù)分布是一次違約事件發(fā)生需要多少時(shí)間，所以hazard rate 等于違約次數(shù)/時(shí)間？
給出線性方程，求95%斜率置信區(qū)間？ 只說斜率和截距符合生態(tài)分布，沒有說是標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)分布，可以直接通過查表得出關(guān)鍵值1.96嗎？
請問這道題老師在最后判斷拒絕域的時(shí)候t分布為什么沒有查表啊，而是直接用了正態(tài)分布的2.33 這和中心極限定理有什么關(guān)系嗎？
老師好，根據(jù)視頻里老師的講解，認(rèn)為正態(tài)分布Y不能確保一定大于0，所以B錯(cuò)誤，是這樣理解嗎？正態(tài)分布Y為什么不一定大于0
怎么去理解第五個(gè)假設(shè)，抽取樣本之間要獨(dú)立同分布
1%=2.33是正態(tài)分布的置信區(qū)間？上課老師說是2.58啊
指數(shù)分布的無記憶性能再解釋一下嗎
老師好 poisson分布的k感嘆號用計(jì)算器怎么算
21題C為什么不對呢 都是正態(tài)分布 偏度都為0呀
老師這道題能不能使用指數(shù)分布方法計(jì)算呢？
lnX服從正態(tài)分布，就等于X服從lognomal是嗎？ 詳細(xì)解釋怎么推得的
正態(tài)分布的第四個(gè)應(yīng)用是什么意思？趨向？
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