補(bǔ)充上個(gè)問題
為什么第6??題不能用條件獨(dú)立事件的公式
為什么利率水平上漲，融資成本上升
計(jì)算互換期權(quán)的標(biāo)地資產(chǎn)為什么是s2-s1？可以是s1-s2嗎？
C選項(xiàng)，講義上寫的是損失數(shù)據(jù)至少收集10年，這里是5年，怎么是對(duì)的呢？
相關(guān)系數(shù)上升，cds equity下降，那short cds equity的一方其實(shí)是能賺的更少了，為什么這里老師說是賺錢？
答案解析中第三個(gè)表格中每個(gè)月的source和use能詳細(xì)給個(gè)計(jì)算過程嗎?
這里的EsPJ的也是10、20、40、60、120day 嗎？所以J最大為5？
可以問一下這一題為什么保證金還要算在asset里面嗎？這一項(xiàng)不是需要支出的部分嗎
為什么 市場(chǎng)回報(bào)率低于CAPM的回報(bào)率，是高估？承擔(dān)了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，但是沒有給到相應(yīng)的回報(bào)，是說定價(jià)偏高了嗎？所以說這個(gè)資產(chǎn)被高估了
還請(qǐng)解釋一下次可加性
公式里面volatility of the manager's tracking error 和 manager's tracking error volatility 是同一回事嗎？
第一個(gè)問題，請(qǐng)問老師如何確定到期bond1和2的現(xiàn)金流是100流入的呢？price of par 是面值，也就是說95.238，99是現(xiàn)價(jià)，95.238*（1+5%）=100，但是99這個(gè)兩年期的如何計(jì)算得到現(xiàn)金流入也是100的呢？第二個(gè)問題，請(qǐng)問最后bond1+2得到bond3后，得到的bond3的價(jià)格是面額對(duì)嗎？100是它的市場(chǎng)價(jià)，所以市場(chǎng)價(jià)格比面額小，該債券被低估了？應(yīng)該買入bond3？
cash received by bank這里，請(qǐng)問這里的市值跟估值一樣嗎，為什么是市值不是面值
老師可以問一下repo和securities lending是不是本質(zhì)上都差不多呀，就是先借出去再拿回來？
程寶問答
金程問答