Futures rate 是必須轉(zhuǎn)為季度嗎？為什么??
為什么I只計算一個折算，第二次付息為啥不計算？
ctd是什么？
net cost 和duration為什么反向相關(guān)
此題完完全全沒懂啊，求詳解
您好，這個對沖不應(yīng)該是vega=0，下面兩個期權(quán)的Vega相加不是等于position的Vega，為什么等于的是負Vega
題干是什么意思？
downside risk是什么
這個策略為什么是一個賺一個虧
這個題的公式怎么套呀
相關(guān)系數(shù)=1，說明他倆一起??，但是有可能原來的S1=1，S2=100，即使同漲相減也不一定=0啊
為什么價格上漲德爾塔變大
您好，這個realized return為什么要用ln去算，是哪的地方的知識點？
VaR值直接根據(jù)資產(chǎn)的增減而相應(yīng)增減嘛，不用考慮其他因素？是否可以通過題干中的波動率不變計算出新的VaR值？
您好，我在考場上怎么查表
程寶問答
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