為什么這里的杠桿不能用1-B來(lái)算
老師，可以解釋一下這三個(gè)衍生品為什么記在debt端嗎
Expected Future Spot Price 如何理解？
為什么a選項(xiàng)是上升
怎么會(huì)netcost低。選擇利率敏感度高的債券沒問題，但是利率敏感度高，怎么會(huì)和久期有關(guān)呢？
案例沒有理解，為什么第一個(gè)交易量為8第二個(gè)為14呢？
D錯(cuò)哪了，沒太明白，錯(cuò)在“尤其是在經(jīng)濟(jì)不好時(shí)期”這句？不應(yīng)該用尤其？
這里的3.948怎么算出來(lái)
不太理解，能再詳細(xì)分析一下嗎？利率上漲債券價(jià)格不是下跌嗎？為什么NII還能上漲呢？如果這個(gè)題目改成長(zhǎng)期債券的話，結(jié)果又是如何改變？
如何判斷是long 還是short
老師講課也太隨意了吧，計(jì)算出來(lái)的p1和p2明顯是有正負(fù)號(hào)區(qū)別的，為什么就不說(shuō)明一下正負(fù)號(hào)的含義？？？感覺很不仔細(xì)，這樣講題的效果大打折扣！
老師這里對(duì)C的講解只講了利率上升的情況，但是題目并沒有說(shuō)是利率上升，所以請(qǐng)補(bǔ)充說(shuō)明一下利率下降時(shí)，C也是正確的理由。
老師這一題的A選項(xiàng)為什么抵消權(quán)會(huì)使dealer bank喪失結(jié)算能力？
視頻講解中和題目中的20140101到2014613之間的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算不一樣，為什么計(jì)算一個(gè)是162，一個(gè)是163？
2014-6-13 和2014.1.1之間不是相差163天嗎？為甚嗎計(jì)算為162？
程寶問答
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