金程問(wèn)答
老師，這一題的A選項(xiàng)后面描述的不滿足支付義務(wù)為什么不是信用風(fēng)險(xiǎn)呀
請(qǐng)問(wèn)保證金賬戶余額是初始保證金嗎？還是初始保證金+維持保證金呢？
非流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)投資這個(gè)知識(shí)點(diǎn)好像沒(méi)有在課間中看到呢，請(qǐng)問(wèn)還在24年5月考綱中嘛
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)相關(guān)系數(shù)是怎么算出來(lái)的呢？
老師好，A選項(xiàng)market maker和B選項(xiàng)employee擔(dān)任director為什么都有利益沖突？
請(qǐng)問(wèn)，3.5%是怎來(lái)的
按照DV01的公式，這里應(yīng)該要么用利率上升1BP的價(jià)格變動(dòng)，要么用利率下降1BP的價(jià)格變動(dòng)，因?yàn)閺亩x來(lái)看，只要是利率變動(dòng)1BP，也沒(méi)有說(shuō)是上升還是下降啊。為什么這里要用上升和下降1BP的價(jià)格變動(dòng)再平均？也就是說(shuō)，在實(shí)際計(jì)算中，DV01就要分別考慮利率上下變動(dòng)的影響，然后再來(lái)求平均值才可以？
請(qǐng)問(wèn)老師，請(qǐng)解釋一下coupon rate和yield的區(qū)別，這道題的計(jì)算中，什么時(shí)候用coupon rate，什么時(shí)候用yield？
every shock代表的是？
MA中LONG RUN MEAN 為什么不用參與計(jì)算？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)0.031是怎么算的？
老師好，視頻29分32秒高老師說(shuō)在CDF圖中X=0的地方有彎折，好像不太對(duì)？X=0時(shí)P=0.9^4=0.6561應(yīng)該沒(méi)有彎折，應(yīng)該是在X=4的時(shí)候P從0.9999上升到1有個(gè)看不見(jiàn)的小彎折
為什么預(yù)測(cè)YT+1是在求平均
這里V(Yt)考試會(huì)考嗎，需要背誦嗎，會(huì)怎么考呢
為什么theta>0, MA(1)process is persistent?
程寶問(wèn)答
